• ISBN: 9789588225708
  • SAP: 400101

Medidas de riesgo, características y técnicas de medición. Una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia

Autor:

Luis Fernando Melo Velandia Óscar Reinaldo Becerra Camargo

  • Año de edición: 2006
 CÓMO CITAR
Elementos del producto agrupado
Libro Impreso COP $17.000
Disponible

Este texto describe en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo VAR y el Expected Shortfall (ES). Los métodos analizados se basan en técnicas estadísticas apropiadas para el caso de series financieras, como son los modelos ARIMA, GARCH y modelos basados en la teoría del valor extremo. Estas metodologías se aplican a las variaciones diarias de la tasa interbancaria de Colombia para el período comprendido entre 1995 y 2004. Los conceptos utilizados en este texto suponen que el lector esté familiarizado con algunos elementos básicos de estadística, series de tiempo y finanzas. Se trata, por tanto, de un texto escrito para estudiantes de economía y finanzas de últimos cursos de pregrado, maestría y para profesionales interesados en el tema.

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Libro Impreso
Libro Impreso
IdiomaEspañol
Año de Edición 2006
Tamaño17 x 24 cm
Peso0.135 kg
Sello o marca comercialEditorial Universidad del Rosario
Número absoluto de páginas 85 Páginas
Sap400101
ISBN 9789588225708
Sku2513
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Resumen
1. Introducción
2. Manejo de los datos    
2.1. La distribución de pérdidas y ganancias
3. Medias de riesgo
3.1. La desviación estándar
3.2. El valor en riesgo (VAR)
3.3. Expected Shortfall
4. Medidas de riesgo y teoría del valor extremo
4.1. Cómo obtener valores extremos
4.2. Modelos de teoría del valor extremo 5. Estimación y resultados
5.1. La TIB y la política monetaria en Colombia
5.2. Pruebas de estabilidad
5.3. Cálculo de medidas de riesgo
5.4. Backtesting
6. VAR y riesgo de tasa de interés
7. Conclusiones Bibliografía
Anexo 1. Modelos AR(120)-GARCH(1,1) y AR(120)-IGARCH(1,1)

Lista de figuras (29 figuras)

Lista de tablas (8 tablas)

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THEMA
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