Medidas de riesgo, características y técnicas de medición. Una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia Zoom

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Medidas de riesgo, características y técnicas de medición. Una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia

Categoría: Economía

Facultades y dependencias: Facultad de Economía

Editorial: Editorial Universidad del Rosario

Editorial Universidad del Rosario

Autor: Luis Fernando Melo Velandia

Año de edición: 2006

2006

ISBN: 9789588225708

Descripción: Este texto describe en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo VAR y el Expected Shortfall (ES). Los métodos analizados se basan en técnicas estadísticas apropiadas para el caso de series financieras, como ... Lee mas

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Libro Impreso

COP $ 16.000

118-Editorial Universidad del Rosario - SKU: 2513
Este producto está en nuestro catálogo desde: 08/06/2006

Descripción del producto

Detalles

Este texto describe en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo VAR y el Expected Shortfall (ES). Los métodos analizados se basan en técnicas estadísticas apropiadas para el caso de series financieras, como son los modelos ARIMA, GARCH y modelos basados en la teoría del valor extremo. Estas metodologías se aplican a las variaciones diarias de la tasa interbancaria de Colombia para el período comprendido entre 1995 y 2004. Los conceptos utilizados en este texto suponen que el lector esté familiarizado con algunos elementos básicos de estadística, series de tiempo y finanzas. Se trata, por tanto, de un texto escrito para estudiantes de economía y finanzas de últimos cursos de pregrado, maestría y para profesionales interesados en el tema. Los conceptos utilizados en este texto suponen que el lector esté familiarizado con algunos elementos básicos de estadística, series de tiempo y finanzas. Se trata, por tanto, de un texto escrito para estudiantes de economía y finanzas de últimos cursos de pregrado, maestría y para profesionales interesados en el tema.

Contenido

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Resumen

1. Introducción

2. Manejo de los datos

2.1. La distribución de pérdidas y ganancias

3. Medias de riesgo

3.1. La desviación estándar
3.2. El valor en riesgo (VAR)
3.3. Expected Shortfall

4. Medidas de riesgo y teoría del valor extremo

4.1. Cómo obtener valores extremos
4.2. Modelos de teoría del valor extremo

5. Estimación y resultados

5.1. La TIB y la política monetaria en Colombia
5.2. Pruebas de estabilidad
5.3. Cálculo de medidas de riesgo
5.4. Backtesting

6. VAR y riesgo de tasa de interés

7. Conclusiones

Bibliografía

Anexo 1. Modelos AR(120)-GARCH(1,1) y AR(120)-IGARCH(1,1)

Lista de figuras (29 figuras)

Lista de tablas (8 tablas)

Información adicional

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Editor / MarcaEditorial Universidad del Rosario
AutorLuis Fernando Melo Velandia
CiudadBogotá
FacultadFacultad de Economía
Año de Edición2006
Número de Páginas86
Idioma(s)Español
Alto y ancho17 x 24
Peso0.1600
Tipo Productolibro

Autor

Luis Fernando Melo Velandia

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